Trabalho Prático de Econometria (Prazo 7 dias a contar de 24 de Abril) Grupo I



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Faculdade de Economia

da Universidade Agostinho Neto

Mestrado em Economia – Políticas de Desenvolvimento 2017



Trabalho Prático de Econometria
(Prazo 7 dias a contar de 24 de Abril)

Grupo I



  1. Considere hipoteticamente que num determinado mercado realização transações no sector imobiliário, sendo que o índice das referidas transações é nos dado como uma variável endógena.

  2. Considere a necessidade de exploração das determinantes do mercado imobiliário nos Estados Unidos, mediante um conjunto de dados disponíveis de frequência trimestral, para um total de 49 observações relativas aos anos de 2004 a 2016;

  3. Sendo lhe dado o modelo a seguir:

Aonde:


IPTTMI Índice de Preços de Todas as Transações do Mercado imobiliário dos Estados Unidos; Index 1980: Q1=100, series trimestrais não ajustadas sazonalmente

MTJH30A Média da Taxa de Juros das Hipotecas, Percent, Quarterly, Not Seasonally Adjusted

TJCHI Taxa de Juros p/ os Créditos Hipotecários Inadimplentes, Percent, series trimestrais sazonalmente ajustadas

TCPEA Taxa de Crescimento da PEA, idades 15-64: computada do número de pessoas, series trimestrais sazonalmente não ajustadas

TRPD Rendimento Percapita Disponível, series trimestrais, ajustas sazonalmente

ECAIR Empréstimos concedidos p/ actividade imobiliária residencial, Billions of U.S. Dollars, trimestrais, não ajustadas sazonalmente.



  1. Pretende-se:

    1. Correr o modelo, determinando os parâmetros do vector abaixo indicado;

=

    1. Quais são os sinais esperados para os coeficientes do modelo e como interpreta os resultados de cada um dos coeficientes?

    2. Os resultados empíricos estão de acordo com as expectativas?

    3. Sabendo que para certificar a validade da hipótese nula , a significância dos parâmetros é certificada por , comente o resultado dos textes de hipóteses individuais de cada um dos parâmetros, considerando um intervalo de confiança de 95%;

    4. Considere que tenha de re-especificar o seu modelo:

      1. Baseando-se no teste de hipóteses, que variáveis excluiria do modelo tendo em conta o nível se significância estatística?

      2. com base no seu conhecimento quanto a anatomia do mercado imobiliário, as suas determinantes do lado da oferta e do lado da procura, que variáveis consideraria pertinente agregar ao seu modelo para explorar o comportamento do índice de transações do mercado imobiliário.

    1. Considerando que a representatividade do modelo é medida pelo peso da soma do quadrado do erro sobre a soma total dos quadrados, comente o nível de ajustamento da função de regressão amostral sobre a função de regressão populacional IPTTMI.

Grupo II

Relaxamento das Hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear



  1. Convindo explorar a existência de co-linearidade entre as variáveis explanatórias do modelo acima, com o apoio do Microsoft Excel, compute a matriz de correlação entre as variáveis explanatórias do modelo.

    1. Comente os resultados chegados;

    2. Use o critério do diagrama de dispersão para diagnosticar como as variáveis estão relacionadas.

    3. Compute as regressões auxiliares1 e apresente numa tabela do comente os valores chegados.

  1. Convindo diagnosticar a presença de variâncias heteroskedasticas no modelo:

    1. Fazendo recurso os métodos informais, considere o plot do e e inspecione o comportamento da variância do termo de erro.

Bom Proveito

1 Regredindo cada uma das variáveis exógenas dos modelos, em relação as demais variáveis exógenas.


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